Сравнение QDF с RAVI
QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. QDF is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 2.67%/yr for RAVI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QDF charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности QDF и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции RAVI по среднегодовой доходности: 12.18% против 2.67% соответственно.
QDF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 12.18%
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам QDF и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 10.70% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.53% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
Correlation
The correlation between QDF and RAVI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDF vs. RAVI — Ранг доходности на риск
QDF
RAVI
Сравнение QDF c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 5.39 | -3.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 38.66 | -35.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 225.58 | -210.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 11.02 | -8.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 2.49 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 2.09 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.03 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок QDF и RAVI
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDF | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -3.72% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -0.12% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -0.36% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -3.28% | -18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -3.72% | -32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -0.17% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.02% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и RAVI
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDF | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 0.15% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 0.30% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 0.41% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 1.41% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 1.28% | +16.11% |
Сравнение комиссий QDF и RAVI
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и RAVI
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.50% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDF and RAVI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDF has higher volatility (2.95%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs RAVI's -3.72%.
On 10-year performance, QDF leads with 12.18% vs 2.67% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.18% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.
RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.50% for QDF.
QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDF и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор