PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с RAVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. QDEF is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 2.67%/yr for RAVI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции RAVI по среднегодовой доходности: 12.34% против 2.67% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

RAVI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.45%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и RAVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.52%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%

Correlation

The correlation between QDEF and RAVI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.06

The correlation between QDEF and RAVI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с SPYRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

QDEF vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
10.91

-8.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
23.43

-19.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

5.33

-3.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

38.26

-34.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

229.11

-214.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

10.91

-8.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

2.49

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

2.09

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.03

-1.18

Просадки

Сравнение просадок QDEF и RAVI

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-3.72%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-0.12%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-0.36%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-3.28%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-3.72%

-32.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-0.17%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.02%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и RAVI

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.15%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

0.30%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

0.41%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

1.41%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

1.28%

+14.88%

Сравнение комиссий QDEF и RAVI

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и RAVI

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RAVI в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and RAVI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEF has higher volatility (2.24%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs RAVI's -3.72%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.34% vs 2.67% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.34% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор