Сравнение QCSTIX с PGVFX
QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTIX returned 28.43% vs 38.21% for PGVFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCSTIX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 19.53%.
QCSTIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGVFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам QCSTIX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 11.87% | 20.05% | 0.00% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 19.53% | 27.01% | -0.56% |
Correlation
The correlation between QCSTIX and PGVFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between QCSTIX and PGVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTIX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
PGVFX
Сравнение QCSTIX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTIX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.45 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 16.11 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.32 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.49 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и PGVFX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -68.09% | +51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -8.76% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.09% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -11.30% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и PGVFX
Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) составляет 3.83%, в то время как у Polaris Global Value Fund (PGVFX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.09% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.55% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 11.76% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.80% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.87% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и PGVFX
QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.33% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCSTIX and PGVFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGVFX has higher volatility (4.09%) compared to QCSTIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор