PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCMU с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMU с VRTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 223.72% for VRTL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности QCMU и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.

QCMU

1 день
-8.41%
1 месяц
-39.05%
6 месяцев
-12.60%
С начала года
-22.82%
1 год
-12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и VRTL

2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		-22.82%11.21%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%41.35%

Correlation

The correlation between QCMU and VRTL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов QCMU и VRTL

Секторы
QCMU
VRTL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCMU
100.0%
VRTL

-

Сырьевые материалы

QCMU

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

QCMU

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

QCMU

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

QCMU

-

VRTL

-

Энергетика

QCMU

-

VRTL

-

Финансовые услуги

QCMU

-

VRTL

-

Здравоохранение

QCMU

-

VRTL

-

Промышленность

QCMU

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

QCMU

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

QCMU

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с QCMU:
QCMU с MUUQCMU с MVLLQCMU с TMFQCMU с NBIGQCMU с XTJLQCMU с LULGQCMU с MULL
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с TSDD

Доходность на риск

QCMU vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMU
Ранг доходности на риск QCMU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMU: 88
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMUVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.83

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.55

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.75

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

10.07

-10.47

QCMU vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMU на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMU и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMU и VRTL

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMUVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-60.58%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.48%

-47.45%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-45.73%

-11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-16.99%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

22.32%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и VRTL

Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) составляет 35.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что QCMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMUVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.12%

49.35%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.12%

95.48%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.97%

123.17%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.51%

127.51%

-25.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.51%

127.51%

-25.00%

Сравнение комиссий QCMU и VRTL

QCMU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и VRTL

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		3.24%1.57%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCMU and VRTL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (49.35%) compared to QCMU (35.12%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -12.51% for QCMU. On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QCMU has been the lower-risk option at 35.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор