Сравнение QCMU с NEMG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -32.52%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | -4.55% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -32.52% | 22.87% |
Correlation
The correlation between QCMU and NEMG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. NEMG — Ранг доходности на риск
QCMU
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCMU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и NEMG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке NEMG в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -60.51% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -60.51% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -26.47% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 100.23% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 100.23% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 100.23% | +2.28% |
Сравнение комиссий QCMU и NEMG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и NEMG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and NEMG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор