Сравнение QCMU с AMDG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 448.14% for AMDG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 89.94% |
Correlation
The correlation between QCMU and AMDG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
QCMU
AMDG
Сравнение QCMU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 8.00 | -8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 15.39 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и AMDG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -63.32% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -56.48% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -28.19% | -29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -24.93% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 29.31% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и AMDG
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) составляет 35.12%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 44.73%. Это указывает на то, что QCMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 44.73% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 107.72% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 137.88% | -32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 133.27% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 133.27% | -30.76% |
Сравнение комиссий QCMU и AMDG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и AMDG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AMDG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and AMDG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (44.73%) compared to QCMU (35.12%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -12.51% for QCMU. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QCMU has been the lower-risk option at 35.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.95% for AMDG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор