Сравнение QCML с PYPG
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QCML is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs -56.05% for PYPG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности QCML и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | 30.53% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
Correlation
The correlation between QCML and PYPG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. PYPG — Ранг доходности на риск
QCML
PYPG
Сравнение QCML c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.71 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.00 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и PYPG
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -79.52% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -79.52% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -61.72% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -41.31% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 56.30% | -25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и PYPG
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеют волатильность 34.89% и 34.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 34.53% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 77.11% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 85.35% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 83.28% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 83.28% | +16.99% |
Сравнение комиссий QCML и PYPG
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и PYPG
Ни QCML, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and PYPG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.89%) compared to PYPG (34.53%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, QCML leads with -10.14% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 34.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCML has performed better with a -10.14% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.75% for PYPG.
QCML currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор