PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs 2160.10% for KORU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности QCML и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%.

QCML

1 день
7.29%
1 месяц
100.00%
С начала года
79.80%
6 месяцев
72.23%
1 год
120.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и KORU

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		79.80%-16.71%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%307.43%

Correlation

The correlation between QCML and KORU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов QCML и KORU

Секторы
QCML
KORU

Технологии

66.7%
52.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

QCML
66.7%
KORU
52.3%

Сырьевые материалы

QCML

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

QCML

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

QCML

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

QCML

-

KORU
1.8%

Энергетика

QCML

-

KORU
1.4%

Финансовые услуги

QCML

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

QCML

-

KORU
3.5%

Промышленность

QCML

-

KORU
20.4%

Недвижимость

QCML

-

KORU

-

Коммунальные услуги

QCML

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с DBOQCML с BWETQCML с IBICQCML с MULL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

QCML vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCMLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
17.63

-16.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
5.20

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.72

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

35.65

-33.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

112.99

-108.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCML vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMLKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

17.63

-16.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QCML и KORU

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-95.79%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-61.39%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.39%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-57.53%

+28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.93%

19.33%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и KORU

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеют волатильность 57.39% и 60.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.39%

60.18%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.26%

110.71%

-32.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.04%

124.15%

-31.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.49%

85.11%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.49%

79.91%

+15.58%

Сравнение комиссий QCML и KORU

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и KORU

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCML and KORU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to QCML (57.39%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 2160.10% vs 120.00% for QCML. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, QCML has been the lower-risk option at 57.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 2160.10% return vs 120.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

KORU has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for QCML.

QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор