Сравнение QCML с DLLL
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 540.38% for DLLL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QCML и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between QCML and DLLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов QCML и DLLL
Секторы
QCML
DLLL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QCML
DLLL
Сырьевые материалы
QCML
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
QCML
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
QCML
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
QCML
-
DLLL
-
Энергетика
QCML
-
DLLL
-
Финансовые услуги
QCML
-
DLLL
-
Здравоохранение
QCML
-
DLLL
-
Промышленность
QCML
-
DLLL
-
Недвижимость
QCML
-
DLLL
-
Коммунальные услуги
QCML
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. DLLL — Ранг доходности на риск
QCML
DLLL
Сравнение QCML c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 9.53 | -9.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 19.00 | -19.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и DLLL
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -68.58% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -57.19% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -34.75% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -25.70% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 28.64% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и DLLL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) составляет 34.89%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что QCML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 43.56% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 110.12% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 136.53% | -32.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 131.16% | -30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 131.16% | -30.89% |
Сравнение комиссий QCML и DLLL
И QCML, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и DLLL
Ни QCML, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and DLLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to QCML (34.89%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -10.14% for QCML. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, QCML has been the lower-risk option at 34.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCML and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
QCML and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL).
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор