PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с APXM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while APXM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. QCLN is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, QCLN returned 117.87% vs 5.47% for APXM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for APXM.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.14%.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

APXM

1 день
0.03%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и APXM

2026 (YTD)2025
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%76.23%
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		2.14%5.40%

Correlation

The correlation between QCLN and APXM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с CPSPAPXM с MAYMAPXM с PMMYAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с PMJN

Доходность на риск

QCLN vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNAPXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
5.45

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
10.52

-6.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.59

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

20.29

-12.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

110.58

-84.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что ниже коэффициента Шарпа APXM равного 5.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и APXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNAPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

5.45

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

5.72

-5.52

Просадки

Сравнение просадок QCLN и APXM

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и APXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-0.40%

-75.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-0.27%

-15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-0.03%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-0.03%

-43.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

0.05%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и APXM

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

0.34%

+12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

0.78%

+25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

1.01%

+33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

1.19%

+36.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

1.19%

+33.71%

Сравнение комиссий QCLN и APXM

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и APXM

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and APXM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to APXM (0.34%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs APXM's -0.40%.

On 1-year performance, QCLN leads with 117.87% vs 5.47% for APXM. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 117.87% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for APXM.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while APXM is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.85% for APXM.

APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор