PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCJL с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCJL и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCJL показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 12.93%.


QCJL

1 день
-0.36%
1 месяц
0.61%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.10%
1 год
14.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QQWZ

1 день
-4.58%
1 месяц
1.70%
С начала года
12.93%
6 месяцев
10.14%
1 год
31.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJL и QQWZ


Correlation

The correlation between QCJL and QQWZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.68

The correlation between QCJL and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

QCJL vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 8888
Ранг коэф-та Мартина

QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJL c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCJLQQWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.05

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

14.73

+3.84

QCJL vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCJL на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQWZ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCJL и QQWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCJLQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

2.63

-1.36

Просадки

Сравнение просадок QCJL и QQWZ

Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QQWZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCJLQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-7.81%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-7.81%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-5.26%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-1.38%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.14%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJL и QQWZ

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 0.54%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCJLQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

6.43%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

10.06%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

14.54%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

14.90%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

14.90%

-5.44%

Сравнение комиссий QCJL и QQWZ

QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJL и QQWZ

QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


Часто задаваемые вопросы


QCJL and QQWZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQWZ has higher volatility (6.43%) compared to QCJL (0.54%). In terms of maximum drawdown, QCJL dropped -11.18% vs QQWZ's -7.81%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 31.46% vs 14.57% for QCJL. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 31.46% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.

QQWZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for QCJL.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.49% for QQWZ.

QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCJL и QQWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор