PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCILIX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCILIX с SWRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, QCILIX returned 5.23% vs 4.67% for SWRSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QCILIX charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности QCILIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCILIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 1.52%.

QCILIX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRSX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.67%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCILIX и SWRSX

2026 (YTD)20252024
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		1.79%7.47%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.52%6.84%0.20%

Correlation

The correlation between QCILIX and SWRSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between QCILIX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с QCILIX:
QCILIX с EIRRXQCILIX с QCSTPXQCILIX с QCGLIXQCILIX с APOIXQCILIX с FIPDXQCILIX с FSPWXQCILIX с VTSPX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

QCILIX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCILIX
Ранг доходности на риск QCILIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCILIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCILIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCILIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCILIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCILIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCILIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCILIXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.58

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.41

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.68

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

8.09

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCILIX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCILIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCILIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCILIXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.58

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.57

+1.69

Просадки

Сравнение просадок QCILIX и SWRSX

Максимальная просадка QCILIX за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCILIX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCILIXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.14%

-14.29%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-1.90%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.29%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.72%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.63%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QCILIX и SWRSX

Текущая волатильность для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) составляет 0.77%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что QCILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCILIXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.18%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

3.24%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

6.03%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

5.37%

-2.42%

Сравнение комиссий QCILIX и SWRSX

QCILIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCILIX и SWRSX

QCILIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QCILIX and SWRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWRSX has higher volatility (0.86%) compared to QCILIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, QCILIX dropped -2.14% vs SWRSX's -14.29%.

QCILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCILIX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор