Сравнение QCILIX с QCGLIX
QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) and QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) are both mutual funds - QCILIX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 1-10 Year Index, while QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, QCILIX returned 4.82% vs 29.95% for QCGLIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QCILIX charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for QCGLIX.
Доходность
Сравнение доходности QCILIX и QCGLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCILIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у QCGLIX с доходностью 12.46%.
QCILIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCGLIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCILIX и QCGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCILIX CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 | 1.67% | 7.47% |
QCGLIX CREF Global Equities Account - R3 | 12.46% | 20.08% |
Correlation
The correlation between QCILIX and QCGLIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCILIX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск
QCILIX
QCGLIX
Сравнение QCILIX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCILIX | QCGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.98 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 13.29 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCILIX | QCGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.51 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QCILIX и QCGLIX
Максимальная просадка QCILIX за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCILIX и QCGLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCILIX | QCGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -18.15% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -10.29% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.78% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.21% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.29% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCILIX и QCGLIX
Текущая волатильность для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) составляет 0.78%, в то время как у CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что QCILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCILIX | QCGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 3.98% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 10.67% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 13.32% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 15.88% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 15.88% | -12.93% |
Сравнение комиссий QCILIX и QCGLIX
QCILIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QCGLIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCILIX и QCGLIX
Ни QCILIX, ни QCGLIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCILIX and QCGLIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGLIX has higher volatility (3.98%) compared to QCILIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, QCILIX dropped -2.14% vs QCGLIX's -18.15%.
QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCILIX и QCGLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор