PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с FMIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past year, QCGLIX returned 31.37% vs 29.59% for FMIEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCGLIX показывает доходность 13.34%, а FMIEX немного ниже – 13.17%.

QCGLIX

1 день
0.59%
1 месяц
6.08%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.83%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMIEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.54%
1 год
29.59%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.24%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и FMIEX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		13.34%20.08%0.00%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		13.17%30.93%-0.22%

Correlation

The correlation between QCGLIX and FMIEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.57

The correlation between QCGLIX and FMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с PORTX

Доходность на риск

QCGLIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXFMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.21

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.61

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.24

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

17.24

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIEX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.21

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.60

+0.97

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и FMIEX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и FMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-49.85%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.04%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.58%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.73%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и FMIEX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.82%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.22%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

9.30%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

12.73%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.72%

+0.17%

Сравнение комиссий QCGLIX и FMIEX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и FMIEX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.05%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGLIX and FMIEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGLIX has higher volatility (3.92%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs FMIEX's -49.85%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и FMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор