PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с RYDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с RYDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и RYDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и RYDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		3.27%-64.46%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у RYDVX с доходностью 3.27%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

RYDVX

1 день
2.25%
1 месяц
-6.50%
С начала года
3.27%
6 месяцев
-64.94%
1 год
-61.50%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Royce Dividend Value Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYTRXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPXRYDVX с RYPNX

Сравнение комиссий QCGDX и RYDVX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии RYDVX в 1.34%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
RYDVX
Royce Dividend Value Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXRYDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.90

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.80

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.70

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.90

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

-1.58

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. RYDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа RYDVX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и RYDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXRYDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.90

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.38

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.13

+0.46

Корреляция

Корреляция между QCGDX и RYDVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и RYDVX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RYDVX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		0.97%1.36%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и RYDVX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки RYDVX в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и RYDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXRYDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-68.51%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-68.51%

+59.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-68.51%

+48.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-65.94%

+63.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.59%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

38.87%

-36.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и RYDVX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеют волатильность 5.64% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXRYDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

105.51%

-95.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

68.57%

-54.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

34.60%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

28.35%

-11.79%