Сравнение QCGDX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QCGDX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCGDX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%.
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCGDX и PFSLX
QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
QCGDX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
QCGDX
PFSLX
Сравнение QCGDX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGDX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.65 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.36 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 12.98 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.65 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между QCGDX и PFSLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGDX и PFSLX
Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок QCGDX и PFSLX
Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCGDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -93.50% | +71.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -13.70% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -93.50% | +73.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -89.23% | +87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -13.35% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.55% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGDX и PFSLX
Текущая волатильность для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) составляет 5.64%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCGDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 11.60% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 18.65% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 28.15% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 475.26% | -460.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 336.39% | -319.83% |