Сравнение QCGDX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QCGDX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCGDX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%.
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCGDX и OTRFX
QCGDX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
QCGDX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
QCGDX
OTRFX
Сравнение QCGDX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGDX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.21 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 3.01 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.10 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.82 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGDX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.21 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.24 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между QCGDX и OTRFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGDX и OTRFX
Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок QCGDX и OTRFX
Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCGDX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -9.73% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -3.02% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -9.51% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.87% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.98% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.06% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGDX и OTRFX
Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCGDX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 1.36% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 3.90% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 4.33% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 3.06% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 3.68% | +12.88% |