PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с BRMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с BRMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и BRMKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у BRMKX с доходностью 2.00%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX

Сравнение комиссий QCGDX и BRMKX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXBRMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.86

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.76

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. BRMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRMKX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXBRMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между QCGDX и BRMKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и BRMKX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BRMKX в 5.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и BRMKX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и BRMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXBRMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-40.20%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.35%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-26.04%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.11%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.73%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.90%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и BRMKX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеют волатильность 5.64% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXBRMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.53%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.54%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

19.08%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.24%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.29%

-2.73%