Сравнение QCGDX с ATGAX
QCGDX (Quantified Common Ground Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QCGDX charges 1.68%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности QCGDX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCGDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCGDX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 1.72% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between QCGDX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCGDX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
QCGDX
ATGAX
Сравнение QCGDX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGDX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 18.80 | -18.10 |
Просадки
Сравнение просадок QCGDX и ATGAX
Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCGDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -0.36% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.36% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -0.09% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGDX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCGDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 11.18% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 11.18% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.18% | +5.27% |
Сравнение комиссий QCGDX и ATGAX
QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGDX и ATGAX
Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.59% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
QCGDX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCGDX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор