Сравнение QCFRX с QNZIX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QNZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 14.37%.
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNZIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFRX и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 14.37% | 2.56% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QNZIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QNZIX
Сравнение QCFRX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | QNZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QNZIX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QNZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -18.35% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.62% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.80% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QNZIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 11.43% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.08% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.08% | +2.95% |
Сравнение комиссий QCFRX и QNZIX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QNZIX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности QNZIX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QNZIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QNZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор