PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFRX с QNZIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCFRX показывает доходность 18.45%, а QNZIX немного выше – 18.67%.

QCFRX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.45%
6 месяцев
18.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNZIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.09%
С начала года
18.67%
6 месяцев
20.64%
1 год
38.90%
3 года*
32.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFRX и QNZIX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		18.45%2.02%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.67%2.24%

Correlation

The correlation between QCFRX and QNZIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с AQMNXQCFRX с QMHNX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QLENX

Доходность на риск

QCFRX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

2.00

+0.91

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и QNZIX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QNZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFRXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-18.35%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.76%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и QNZIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFRXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

10.78%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

12.03%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.03%

+2.42%

Сравнение комиссий QCFRX и QNZIX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и QNZIX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности QNZIX в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.62%7.84%0.00%0.00%0.00%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QCFRX and QNZIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QNZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор