Сравнение QCFNX с UTG
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) is Systematic Trend fund actively managed by AQR, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 15.09%.
QCFNX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTG
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам QCFNX и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 12.80% | 1.98% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 15.09% | -1.75% |
Correlation
The correlation between QCFNX and UTG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. UTG — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTG
Сравнение QCFNX c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и UTG
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -67.77% | +59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.96% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -8.73% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и UTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.52% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.01% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 21.66% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и UTG
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности UTG в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.85% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.84% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and UTG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор