Сравнение QCFNX с QSPRX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QCFNX charges 2.42%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у QSPRX с доходностью 13.20%.
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам QCFNX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.20% | -0.97% |
Correlation
The correlation between QCFNX and QSPRX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPRX
Сравнение QCFNX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и QSPRX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -41.22% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.60% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -9.99% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и QSPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 9.67% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 15.89% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 12.88% | +2.25% |
Сравнение комиссий QCFNX и QSPRX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и QSPRX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности QSPRX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.32% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and QSPRX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор