PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCFNX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

QCFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCFNX и QSPRX

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		0.90%1.98%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

QCFNX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLEIXQCFNX с QCFIXQCFNX с VOOQCFNX с ABYIXQCFNX с QRPRX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX

Сравнение комиссий QCFNX и QSPRX

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N

Доходность на риск

QCFNX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFNX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFNXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между QCFNX и QSPRX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и QSPRX

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		7.65%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и QSPRX

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCFNXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-41.22%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.21%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-10.21%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и QSPRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCFNXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

10.11%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.00%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

12.80%

+3.73%