PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с QNZNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCFIX показывает доходность 18.38%, а QNZNX немного выше – 18.59%.

QCFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.04%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNZNX

1 день
0.37%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
38.56%
3 года*
32.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и QNZNX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		18.38%2.00%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.59%2.15%

Correlation

The correlation between QCFIX and QNZNX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

QCFIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

1.98

+0.91

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и QNZNX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-18.38%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.77%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и QNZNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.77%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.05%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

12.05%

+2.50%

Сравнение комиссий QCFIX и QNZNX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и QNZNX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности QNZNX в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.61%7.82%0.00%0.00%0.00%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.72%0.86%16.46%23.14%2.04%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and QNZNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор