PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCFIX с GMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с GMSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.54%/yr for GMSAX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и GMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFIX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у GMSAX с доходностью 6.05%.

QCFIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
11.77%
С начала года
15.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMSAX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.50%
С начала года
6.05%
1 год
15.49%
3 года*
-0.83%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и GMSAX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		15.50%2.00%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		6.05%1.48%

Correlation

The correlation between QCFIX and GMSAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX
Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с EVOIXGMSAX с QMHNXGMSAX с CSAIXGMSAX с ABYAXGMSAX с LCSIXGMSAX с LFMAX

Доходность на риск

QCFIX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCFIXGMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.65

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.54

—

QCFIX vs. GMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и GMSAX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и GMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXGMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-23.58%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-7.92%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.26%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и GMSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXGMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

8.28%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.45%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

9.10%

+6.06%

Сравнение комиссий QCFIX и GMSAX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии GMSAX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и GMSAX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.77%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and GMSAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и GMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор