PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с GFIRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFIX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 7.48%.

QCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.54%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFIRX

1 день
0.81%
1 месяц
0.20%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.81%
3 года*
-0.07%
5 лет*
3.79%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и GFIRX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		15.32%2.00%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		7.48%1.54%

Correlation

The correlation between QCFIX and GFIRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с LFMAXGFIRX с MFTNXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX

Доходность на риск

QCFIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCFIXGFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.70

—

QCFIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и GFIRX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и GFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-23.09%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.93%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-7.02%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и GFIRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

7.85%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

10.40%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

9.08%

+6.00%

Сравнение комиссий QCFIX и GFIRX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и GFIRX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.78%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and GFIRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и GFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор