Сравнение QCELX с YCGEX
QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) and YCGEX (YCG Enhanced Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QCELX returned 15.23%/yr vs 10.81%/yr for YCGEX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. QCELX charges 0.41%/yr vs 1.19%/yr for YCGEX.
Доходность
Сравнение доходности QCELX и YCGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCELX показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у YCGEX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции QCELX превзошли акции YCGEX по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.81% соответственно.
QCELX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 13.30%
YCGEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -5.40%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 11.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
YCGEX YCG Enhanced Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QCELX и YCGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 22.76% | 23.38% | 22.73% | 26.30% | -15.73% | 27.18% | 14.93% | 24.33% | -10.96% | 22.73% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.40% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
Correlation
The correlation between QCELX and YCGEX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between QCELX and YCGEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCELX vs. YCGEX — Ранг доходности на риск
QCELX
YCGEX
Сравнение QCELX c YCGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и YCG Enhanced Fund (YCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCELX | YCGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | -0.32 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | -0.71 | +19.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCELX и YCGEX
Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки YCGEX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и YCGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCELX | YCGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -35.90% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -14.91% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -15.96% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -30.75% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -35.90% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.85% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.58% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 6.72% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCELX и YCGEX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 3.71%, в то время как у YCG Enhanced Fund (YCGEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCELX | YCGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.25% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.43% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 13.68% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.39% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.02% | +0.96% |
Сравнение комиссий QCELX и YCGEX
QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии YCGEX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCELX и YCGEX
Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности YCGEX в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 11.73% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.20% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
QCELX and YCGEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (5.25%) compared to QCELX (3.71%). In terms of maximum drawdown, QCELX dropped -33.52% vs YCGEX's -35.90%.
QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCELX и YCGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор