Сравнение QBUL с PMDE
QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - QBUL is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). QBUL is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности QBUL и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBUL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
QBUL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUL и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 1.14% | -0.08% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between QBUL and PMDE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUL vs. PMDE — Ранг доходности на риск
QBUL
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBUL c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUL | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUL и PMDE
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUL | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -1.59% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.24% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUL | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.37% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.37% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.37% | +1.53% |
Сравнение комиссий QBUL и PMDE
QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и PMDE
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.84% | 8.94% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
QBUL and PMDE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBUL.
QBUL has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for PMDE.
QBUL is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBUL and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для QBUL и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор