PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с MRCP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

QBUL и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и MRCP

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.38%14.13%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.38%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.17%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с LOCTQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с HOCTMRCP с FLJJMRCP с IVVM

Сравнение комиссий QBUL и MRCP

QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

QBUL vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.80

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.67

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

9.55

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.28

-0.55

Корреляция

Корреляция между QBUL и MRCP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и MRCP

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и MRCP

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-10.73%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-4.81%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.40%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.82%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.46%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и MRCP

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.46%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.87%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

11.30%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

9.47%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

9.47%

-5.69%