PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с JULJ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

QBUL и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и JULJ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.86%5.91%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.86%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.06%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.26%
1 год
5.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с MSFOJULJ с IVVB

Сравнение комиссий QBUL и JULJ

И QBUL, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

QBUL vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.27

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.11

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.55

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

15.75

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.91

-1.19

Корреляция

Корреляция между QBUL и JULJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и JULJ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и JULJ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-3.62%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.78%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.11%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.36%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и JULJ

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что QBUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.68%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.27%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

4.40%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

3.16%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

3.16%

+0.62%