PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с DECZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ).

QBUL и DECZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и DECZ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-2.82%12.34%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у DECZ с доходностью -2.82%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECZ

1 день
0.19%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.33%
1 год
15.75%
3 года*
13.21%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с LOCTQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с AUGZDECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с OCTZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ

Сравнение комиссий QBUL и DECZ

И QBUL, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Доходность на риск

QBUL vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULDECZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.85

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.31

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

5.78

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DECZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULDECZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Корреляция

Корреляция между QBUL и DECZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и DECZ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности DECZ в 3.37%

TTM20252024202320222021
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%0.00%0.00%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.37%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и DECZ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и DECZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-16.57%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-7.53%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.91%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.14%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.18%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и DECZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.94%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

7.70%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

14.00%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

12.58%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

12.47%

-8.69%