Сравнение QBUL с CBOX
QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QBUL charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности QBUL и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QBUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.52%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82M | $8.50M | $7.10M | |
| $1.95M | $909.24K | $687.69K |
Сравнение доходности по годам QBUL и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 1.59% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between QBUL and CBOX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUL vs. CBOX — Ранг доходности на риск
QBUL
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBUL c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUL | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUL и CBOX
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUL | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -2.90% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.20% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.50% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUL | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 7.67% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 7.67% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 7.67% | -3.76% |
Сравнение комиссий QBUL и CBOX
QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и CBOX
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, тогда как CBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.77% | 8.94% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
QBUL and CBOX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for QBUL.
QBUL has the higher dividend yield at 8.77%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: TrueShares and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for QBUL and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для QBUL и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор