Сравнение QBUL с BAMU
QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - QBUL is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, QBUL returned 4.24% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QBUL charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности QBUL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBUL показывает доходность 1.20%, а BAMU немного ниже – 1.18%.
QBUL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 1.20% | 4.87% | 0.58% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 2.13% |
Correlation
The correlation between QBUL and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
QBUL
BAMU
Сравнение QBUL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.41 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 24.37 | -22.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 96.52 | -93.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUL и BAMU
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -0.36% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -0.12% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.02% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.03% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и BAMU
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что QBUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.09% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.39% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 0.58% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.87% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.87% | +3.05% |
Сравнение комиссий QBUL и BAMU
QBUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и BAMU
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.84% | 8.94% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBUL and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBUL has higher volatility (1.83%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, QBUL dropped -2.45% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, QBUL leads with 4.24% vs 2.87% for BAMU. On fees, QBUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBUL has performed better with a 4.24% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
QBUL has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 3.05% for BAMU.
QBUL is categorized as Options Trading, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TrueShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for QBUL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBUL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор