Сравнение QBUL с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
QBUL и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QBUL и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBUL и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | -0.62% | 4.87% | 0.58% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -3.99% | 12.97% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -3.99%.
QBUL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBUL и APRZ
И QBUL, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
QBUL vs. APRZ — Ранг доходности на риск
QBUL
APRZ
Сравнение QBUL c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUL | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.22 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUL | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QBUL и APRZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и APRZ
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности APRZ в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 9.00% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.49% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок QBUL и APRZ
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUL | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -18.15% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -8.85% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.78% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.72% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.38% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и APRZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUL | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.76% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 8.47% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 14.85% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 12.50% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 12.50% | -8.72% |