Сравнение QBTZ с SMST
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 301.21% |
Correlation
The correlation between QBTZ and SMST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение QBTZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и SMST
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -99.25% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -97.32% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -90.93% | +29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 135.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 149.40% | +78.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 167.53% | +60.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 167.53% | +60.52% |
Сравнение комиссий QBTZ и SMST
И QBTZ, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и SMST
Ни QBTZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and SMST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.
QBTZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор