Сравнение QBTZ с MSFD
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while MSFD is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.63%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
QBTZ
- 1 день
- 16.41%
- 1 месяц
- -74.19%
- С начала года
- -86.63%
- 6 месяцев
- -91.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.63% | -50.03% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | 8.79% |
Correlation
The correlation between QBTZ and MSFD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
QBTZ
MSFD
Сравнение QBTZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.51 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и MSFD
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -59.90% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -50.20% | -45.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.63% | -41.59% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.15% | 25.32% | +209.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.15% | 26.15% | +209.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.15% | 26.15% | +209.00% |
Сравнение комиссий QBTZ и MSFD
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и MSFD
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and MSFD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор