Сравнение QBTZ с FLYD
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while FLYD is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -12.80% |
Correlation
The correlation between QBTZ and FLYD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLYD
Сравнение QBTZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и FLYD
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -98.49% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -98.33% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -83.47% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 75.33% | +152.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 83.52% | +144.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 83.52% | +144.53% |
Сравнение комиссий QBTZ и FLYD
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и FLYD
Ни QBTZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and FLYD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
QBTZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and REX. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор