PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBTX с RGTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBTX и RGTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBTX показывает доходность -78.63%, а RGTU немного выше – -78.15%.


QBTX

1 день
-2.62%
1 месяц
-50.11%
6 месяцев
-81.95%
С начала года
-78.63%
1 год
-79.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RGTU

1 день
0.84%
1 месяц
-54.14%
6 месяцев
-83.28%
С начала года
-78.15%
1 год
-80.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTX и RGTU


2026 (YTD)2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF
-78.63%51.15%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
-78.15%90.43%

Correlation

The correlation between QBTX and RGTU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between QBTX and RGTU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

Доходность на риск

QBTX vs. RGTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 44
Ранг коэф-та Мартина

RGTU
Ранг доходности на риск RGTU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTX c RGTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBTXRGTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.82

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.04

-0.05

QBTX vs. RGTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTX на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGTU равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTX и RGTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTX и RGTU

Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и RGTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBTXRGTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-97.58%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.48%

-97.58%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.06%

-97.56%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.23%

-65.68%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.18%

77.44%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTX и RGTU

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеют волатильность 41.30% и 41.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBTXRGTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.30%

41.28%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.83%

140.80%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.20%

210.20%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

237.15%

215.65%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.15%

215.65%

+21.50%

Сравнение комиссий QBTX и RGTU

И QBTX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTX и RGTU

Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 61.74%, что меньше доходности RGTU в 94.40%


ПозицияTTM2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF
61.74%13.20%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
94.40%20.63%

Часто задаваемые вопросы


QBTX and RGTU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTX has higher volatility (41.30%) compared to RGTU (41.28%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs RGTU's -97.58%.

On 1-year performance, QBTX leads with -79.33% vs -80.18% for RGTU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBTX has performed better with a -79.33% return vs -80.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBTX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.

RGTU has the higher dividend yield at 94.40%, compared with 61.74% for QBTX.

QBTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTX и RGTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор