Сравнение QBTX с MVLL
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -32.18% vs 1188.23% for MVLL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 318.19% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | 49.70% |
Correlation
The correlation between QBTX and MVLL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
QBTX
MVLL
Сравнение QBTX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 24.55 | -24.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 51.11 | -51.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 9.04 | -9.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.62 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MVLL
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -59.02% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -48.93% | -46.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | 0.00% | -84.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -22.35% | -33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | 23.46% | +43.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MVLL
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) с волатильностью 60.89%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | 60.89% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | 96.34% | +52.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 133.35% | +81.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 139.62% | +101.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 139.62% | +101.92% |
Сравнение комиссий QBTX и MVLL
QBTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MVLL
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MVLL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (77.26%) compared to MVLL (60.89%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -32.18% for QBTX. On fees, QBTX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, MVLL has been the lower-risk option at 60.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -32.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор