Сравнение QBTX с MVLL
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -79.33% vs 226.40% for MVLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -78.63%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.76%.
QBTX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -50.11%
- 6 месяцев
- -81.95%
- С начала года
- -78.63%
- 1 год
- -79.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -61.62%
- 6 месяцев
- 239.10%
- С начала года
- 199.76%
- 1 год
- 226.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.63% | 339.28% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.76% | 57.82% |
Correlation
The correlation between QBTX and MVLL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
QBTX
MVLL
Сравнение QBTX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.21 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.40 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MVLL
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -71.03% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -71.03% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -70.96% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.23% | -23.70% | -35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.18% | 27.10% | +46.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MVLL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 41.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 55.65%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 55.65% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.83% | 123.85% | +20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.20% | 151.63% | +66.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.15% | 149.67% | +87.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.15% | 149.67% | +87.48% |
Сравнение комиссий QBTX и MVLL
QBTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MVLL
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 61.74%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 61.74% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MVLL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (55.65%) compared to QBTX (41.30%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs MVLL's -71.03%.
On 1-year performance, MVLL leads with 226.40% vs -79.33% for QBTX. On fees, QBTX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 41.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 226.40% return vs -79.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
QBTX has the higher dividend yield at 61.74%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор