PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTX с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTX с MVLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -36.03% vs 598.83% for MVLL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности QBTX и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.

QBTX

1 день
-6.19%
1 месяц
-44.63%
С начала года
-62.00%
6 месяцев
-66.06%
1 год
-36.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
3.74%
1 месяц
48.86%
С начала года
621.98%
6 месяцев
595.95%
1 год
598.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTX и MVLL

2026 (YTD)2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		-62.00%339.28%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		621.98%57.82%

Correlation

The correlation between QBTX and MVLL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с QBTX:
QBTX с QQQPQBTX с METE.TOQBTX с ASTXQBTX с BEXQBTX с MUUQBTX с QBTZQBTX с QTAP
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с TSXUMVLL с ROBNMVLL с FLYU

Доходность на риск

QBTX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTXMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
4.18

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.49

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

12.35

-12.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

24.79

-25.30

QBTX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTX и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTX и MVLL

Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTXMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-59.02%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.48%

-48.93%

-46.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.22%

-30.06%

-61.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.54%

-22.46%

-35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.68%

24.33%

+45.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTX и MVLL

Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 63.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTXMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.09%

86.62%

-23.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.89%

113.26%

+33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.28%

144.62%

+73.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

241.07%

146.85%

+94.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.07%

146.85%

+94.22%

Сравнение комиссий QBTX и MVLL

QBTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTX и MVLL

Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		34.73%13.20%

Часто задаваемые вопросы

QBTX and MVLL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (86.62%) compared to QBTX (63.09%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -36.03% for QBTX. On fees, QBTX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 63.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -36.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

QBTX has the higher dividend yield at 34.73%, compared with 0.00% for MVLL.

They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTX и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор