Сравнение QBTX с QTAP
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -72.96% vs 20.69% for QTAP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -78.05%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
QBTX
- 1 день
- -14.89%
- 1 месяц
- -53.04%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -78.05%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.05% | 339.28% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.29% |
Correlation
The correlation between QBTX and QTAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
QBTX
QTAP
Сравнение QBTX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.81 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 8.34 | -9.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 42.65 | -43.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и QTAP
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -29.44% | -66.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -2.49% | -92.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -0.78% | -94.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -4.94% | -54.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.94% | 0.49% | +72.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и QTAP
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 44.01% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.01% | 2.45% | +41.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.15% | 5.24% | +139.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.35% | 6.23% | +212.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.52% | 18.92% | +218.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.52% | 18.62% | +218.90% |
Сравнение комиссий QBTX и QTAP
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и QTAP
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 60.12% | 13.20% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and QTAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (44.01%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -72.96% for QBTX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -72.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор