Сравнение QBTX с QTAP
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -32.18% vs 25.33% for QTAP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 318.19% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 18.22% |
Correlation
The correlation between QBTX and QTAP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
QBTX
QTAP
Сравнение QBTX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.21 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 15.04 | -15.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 79.40 | -79.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 4.57 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и QTAP
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -29.44% | -66.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -1.69% | -93.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -0.18% | -84.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -5.03% | -51.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | 0.32% | +66.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и QTAP
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | 1.30% | +75.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | 3.98% | +144.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 5.56% | +209.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 18.88% | +222.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 18.77% | +222.77% |
Сравнение комиссий QBTX и QTAP
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и QTAP
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and QTAP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (77.26%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.33% vs -32.18% for QBTX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.33% return vs -32.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор