Сравнение LYMZ.DE с HQU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO).
LYMZ.DE и HQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. HQU.TO управляется Global X.
Доходность
Сравнение доходности LYMZ.DE и HQU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | -4.45% | 39.84% | 15.21% | 41.48% | -21.87% | 49.32% | -15.91% | 64.99% | -24.78% | 18.73% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.04% | 17.08% | 37.46% | 112.31% | -62.08% | 64.80% | 72.06% | 93.52% | -14.08% | 58.06% |
Разные валюты инструментов
LYMZ.DE торгуется в EUR, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у HQU.TO с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE уступали акциям HQU.TO по среднегодовой доходности: 14.74% против 25.80% соответственно.
LYMZ.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 14.74%
HQU.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 25.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYMZ.DE и HQU.TO
Доходность на риск
LYMZ.DE vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
LYMZ.DE
HQU.TO
Сравнение LYMZ.DE c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMZ.DE | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.83 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMZ.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LYMZ.DE и HQU.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMZ.DE и HQU.TO
Ни LYMZ.DE, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYMZ.DE и HQU.TO
Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки HQU.TO в -75.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и HQU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYMZ.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -95.76% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -25.85% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.28% | -64.83% | +20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -64.83% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -20.43% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -55.79% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 7.95% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMZ.DE и HQU.TO
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеют волатильность 12.54% и 12.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYMZ.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 12.69% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 25.87% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 46.93% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 46.23% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 46.77% | -10.56% |