PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBR-A.TO с VDY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QBR-A.TO (Quebecor Inc) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 15.95%/yr vs 14.77%/yr for VDY.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBR-A.TO показывает доходность 30.04%, а VDY.TO немного ниже – 29.53%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 15.95% против 14.77% соответственно.

QBR-A.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
37.62%
С начала года
30.04%
1 год
61.56%
3 года*
32.21%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.95%

VDY.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
26.11%
С начала года
29.53%
1 год
52.78%
3 года*
28.81%
5 лет*
19.33%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		30.04%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		29.53%29.21%21.44%8.41%-0.23%36.60%-1.37%21.42%-10.09%8.32%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and VDY.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-A.TOVDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
6.23

-4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
8.84

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.24

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

17.01

-11.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

68.90

-55.68

QBR-A.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 6.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и VDY.TO

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и VDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.72%

-39.21%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-3.12%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-10.38%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-16.17%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-39.21%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.05%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-4.44%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.77%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и VDY.TO

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

2.31%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

6.87%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.78%

8.52%

+27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

11.56%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

15.90%

+12.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VDY.TO в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.25%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.98%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and VDY.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и VDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор