Сравнение QBIG с AFOS
QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, QBIG returned 16.43% vs 83.17% for AFOS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности QBIG и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
QBIG
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBIG и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -3.30% | 20.40% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between QBIG and AFOS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBIG vs. AFOS — Ранг доходности на риск
QBIG
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBIG c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBIG | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBIG и AFOS
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBIG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -11.52% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -11.52% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.09% | -2.33% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -1.43% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBIG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 21.58% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 21.58% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 21.58% | +5.84% |
Сравнение комиссий QBIG и AFOS
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и AFOS
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBIG and AFOS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 16.43% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for QBIG.
They also come from different issuers: Invesco and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для QBIG и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор