Сравнение QBF с LOUP
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. QBF is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 75.49% for LOUP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности QBF и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 28.21% | 26.39% |
Correlation
The correlation between QBF and LOUP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. LOUP — Ранг доходности на риск
QBF
LOUP
Сравнение QBF c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.61 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 12.23 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 2.66 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.59 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и LOUP
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -58.68% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -21.00% | -21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -1.87% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -20.04% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 6.19% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 7.09%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.23% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 21.94% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 28.51% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 32.38% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 31.96% | -3.43% |
Сравнение комиссий QBF и LOUP
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и LOUP
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and LOUP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (8.23%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs LOUP's -58.68%.
On 1-year performance, LOUP leads with 75.49% vs -35.86% for QBF. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 75.49% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for LOUP.
QBF is categorized as Blockchain, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.70% for LOUP.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор