Сравнение QBF с LOUP
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. QBF is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs 61.21% for LOUP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности QBF и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 21.99%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 61.21%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 21.99% | 25.72% |
Correlation
The correlation between QBF and LOUP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. LOUP — Ранг доходности на риск
QBF
LOUP
Сравнение QBF c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.93 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.65 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и LOUP
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -58.68% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -21.00% | -25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -6.64% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -19.94% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 6.36% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 10.57%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 12.01% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 23.40% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 29.92% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 32.66% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 32.05% | -3.04% |
Сравнение комиссий QBF и LOUP
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и LOUP
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and LOUP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (12.01%) compared to QBF (10.57%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs LOUP's -58.68%.
On 1-year performance, LOUP leads with 61.21% vs -37.30% for QBF. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 61.21% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for LOUP.
QBF is categorized as Blockchain, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.70% for LOUP.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор