Сравнение QBF с LEGR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 30.64% for LEGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности QBF и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.39%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 24.04% |
Correlation
The correlation between QBF and LEGR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. LEGR — Ранг доходности на риск
QBF
LEGR
Сравнение QBF c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.96 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.21 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 2.26 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.60 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и LEGR
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -36.12% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -10.40% | -32.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -1.50% | -41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -6.61% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 2.74% | +21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и LEGR
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.93% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 11.22% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 13.62% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 16.96% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 20.31% | +8.22% |
Сравнение комиссий QBF и LEGR
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и LEGR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности LEGR в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and LEGR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, LEGR leads with 30.64% vs -35.86% for QBF. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.64% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.67% for LEGR.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор