Сравнение QBF с ILS
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. QBF charges 0.79%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности QBF и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | 0.92% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QBF and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. ILS — Ранг доходности на риск
QBF
ILS
Сравнение QBF c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.69 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 13.56 | -14.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 50.90 | -52.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и ILS
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -2.46% | -46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -0.55% | -48.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.04% | -45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -0.52% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 0.15% | +28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и ILS
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 0.47% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 1.47% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 2.49% | +24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 3.70% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 3.70% | +25.28% |
Сравнение комиссий QBF и ILS
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и ILS
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -44.02% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.90% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Innovator and Brookmont. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор