Сравнение QBF с DAPP
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs 41.24% for DAPP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности QBF и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 29.28%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 29.28% | 10.35% |
Correlation
The correlation between QBF and DAPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between QBF and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. DAPP — Ранг доходности на риск
QBF
DAPP
Сравнение QBF c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.86 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.65 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и DAPP
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -92.61% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -48.21% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -35.35% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -61.14% | +43.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 24.99% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и DAPP
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 10.57%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 17.54% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 46.50% | -26.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 62.15% | -34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 73.12% | -44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 72.78% | -43.77% |
Сравнение комиссий QBF и DAPP
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и DAPP
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and DAPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (17.54%) compared to QBF (10.57%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with 41.24% vs -37.30% for QBF. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 41.24% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор