PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBER с XIMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с XIMR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 7.80% for XIMR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.

Доходность

Сравнение доходности QBER и XIMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 4.77%.

QBER

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.02%
С начала года
-0.44%
1 год
-0.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
4.61%
С начала года
4.77%
1 год
7.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и XIMR

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.44%0.25%0.04%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		4.77%6.80%3.16%

Correlation

The correlation between QBER and XIMR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Часто сравнивают с QBER:
QBER с PMDEQBER с JULZQBER с JANZQBER с AUGZQBER с DIVZQBER с DWAWQBER с FTHI
Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с FSEPXIMR с QBULXIMR с BUFDXIMR с OCTJXIMR с CAOSXIMR с AAPR

Доходность на риск

QBER vs. XIMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c XIMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERXIMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.85

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
6.96

-7.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.20

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

7.23

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

57.39

-57.74

QBER vs. XIMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XIMR равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и XIMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и XIMR

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и XIMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERXIMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-5.12%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.08%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.02%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-0.17%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.14%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и XIMR

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERXIMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.44%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.80%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.04%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.28%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

4.28%

+2.00%

Сравнение комиссий QBER и XIMR

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XIMR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и XIMR

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности XIMR в 6.52%

ПозицияTTM20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.52%6.41%4.44%

Часто задаваемые вопросы

QBER and XIMR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBER has higher volatility (1.22%) compared to XIMR (0.44%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs XIMR's -5.12%.

On 1-year performance, XIMR leads with 7.80% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 7.80% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.

XIMR has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 3.28% for QBER.

They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.85% for XIMR.

XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и XIMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор