Сравнение QBER с JUNZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while JUNZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. QBER is actively managed, while JUNZ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 16.24% for JUNZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и JUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JUNZ с доходностью 8.02%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.02% | 12.83% | 5.76% |
Correlation
The correlation between QBER and JUNZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and JUNZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
QBER
JUNZ
Сравнение QBER c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.97 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 8.37 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и JUNZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и JUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -17.88% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -8.27% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.76% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.20% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.95% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и JUNZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.65% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.39% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 10.38% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 11.82% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 11.72% | -5.44% |
Сравнение комиссий QBER и JUNZ
И QBER, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и JUNZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности JUNZ в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.13% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and JUNZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUNZ has higher volatility (2.65%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs JUNZ's -17.88%.
On 1-year performance, JUNZ leads with 16.24% vs -0.41% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUNZ has performed better with a 16.24% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and JUNZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.13% for JUNZ.
QBER is categorized as Options Trading, while JUNZ is Defined Outcome.
JUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и JUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор