PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.30%.


QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRJ

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.01%
3 года*
6.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и APRJ


2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
-0.73%0.25%0.04%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
3.30%5.71%3.07%

Correlation

The correlation between QBER and APRJ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.26

The correlation between QBER and APRJ shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Доходность на риск

QBER vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина

APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QBERAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.22

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

35.07

-35.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

105.74

-106.21

QBER vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QBERAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

4.69

-4.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.81

-1.85

Просадки

Сравнение просадок QBER и APRJ

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и APRJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-4.68%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-0.20%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

0.00%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.12%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.07%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и APRJ

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.47%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.14%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

1.50%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

3.63%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

3.63%

+2.77%

Сравнение комиссий QBER и APRJ

И QBER, и APRJ имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и APRJ

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности APRJ в 5.26%


ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
5.26%5.46%5.88%4.88%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.29%3.26%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QBER and APRJ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBER has higher volatility (0.89%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs APRJ's -4.68%.

On 1-year performance, APRJ leads with 7.01% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 7.01% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER and APRJ have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRJ has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.29% for QBER.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор