Сравнение QBER с APRJ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 7.01% for APRJ. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.30%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.30% | 5.71% | 3.07% |
Correlation
The correlation between QBER and APRJ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.26 |
The correlation between QBER and APRJ shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. APRJ — Ранг доходности на риск
QBER
APRJ
Сравнение QBER c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.22 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 35.07 | -35.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 105.74 | -106.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 4.69 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.81 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и APRJ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -4.68% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.20% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | 0.00% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.12% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.07% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и APRJ
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.47% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.14% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.50% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.63% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.63% | +2.77% |
Сравнение комиссий QBER и APRJ
И QBER, и APRJ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и APRJ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности APRJ в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.26% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and APRJ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, APRJ leads with 7.01% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 7.01% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and APRJ have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRJ has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.29% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор