Сравнение AD-UN.TO с ABX.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while ABX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.99%/yr vs 11.15%/yr for ABX.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и ABX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям ABX.TO по среднегодовой доходности: 5.99% против 11.15% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 5.99%
ABX.TO
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 115.96%
- 3 года*
- 38.98%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 15.79% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -1.41% | 173.90% | -4.69% | 5.66% | 0.12% | -13.90% | 21.80% | 32.27% | 2.91% | -14.68% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and ABX.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between AD-UN.TO and ABX.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.26B
ABX.TO:
CA$97.50B
AD-UN.TO:
CA$2.23
ABX.TO:
CA$3.60
AD-UN.TO:
10.51
ABX.TO:
16.18
AD-UN.TO:
31.53
ABX.TO:
0.19
AD-UN.TO:
5.17
ABX.TO:
5.19
AD-UN.TO:
1.10
ABX.TO:
3.56
AD-UN.TO:
CA$220.04M
ABX.TO:
CA$19.02B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
ABX.TO:
CA$10.15B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
ABX.TO:
CA$12.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
ABX.TO
Сравнение AD-UN.TO c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.09 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.67 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и ABX.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -84.49% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -28.49% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -28.49% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -43.76% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -56.55% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -17.97% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -31.41% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 10.91% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и ABX.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 3.98%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 16.43% | -12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 33.28% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 43.70% | -26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 34.34% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 35.83% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и ABX.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности ABX.TO в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.18% | 1.23% | 2.45% | 2.27% | 3.64% | 4.06% | 1.42% | 0.92% | 1.36% | 1.02% | 0.59% | 1.93% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.07% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и ABX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и ABX.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and ABX.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор